# 10. 回测、回放与防泄漏

> 第 10 章，共 10 章 · 9 条 · 网页版: https://finance-agents.dev/zh/chapters/10-backtesting-replay-and-leakage-control

金融专属可靠性层：时点数据、前视偏差控制、确定性回放和真实成本模型。通用 agent 持久执行放在 agent-infra 类清单；本章只谈市场时间正确性。

## Harness 与引擎

- [TraderHarness](https://github.com/HephaestLab/TraderHarness) - ⭐ 面向 LLM 交易者的抗污染时点回测与回放 harness。
- [nautilus_trader](https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader) - 确定性生产级交易引擎，可作 agent 执行底座。
- [vectorbt](https://github.com/polakowo/vectorbt) - 高性能向量化回测，常被策略 agent 封装调用。
- [backtesting.py](https://github.com/kernc/backtesting.py) - 简洁易读的 Python 回测库，适合策略原型。
- [pybroker](https://github.com/edtechre/pybroker) - 带机器学习友好回测钩子的 Python 算法交易库。
- [zipline-reloaded](https://github.com/stefan-jansen/zipline-reloaded) - 持续维护的 Zipline 分支，做 Python 事件驱动回测。
- [Lean](https://github.com/QuantConnect/Lean) - QuantConnect 开源事件驱动引擎，用于回测与实盘。
- [llm-agent-trader](https://github.com/jason8745/llm-agent-trader) - 由 LLM 做交易决策的回测系统，FastAPI + Next.js 界面。
- [vectorbt-backtesting-skills](https://github.com/marketcalls/vectorbt-backtesting-skills) - 编写和运行 VectorBT 回测的 agent skills（印度、美股、加密）。

## 踩坑提示

如果回测能看到明天的收盘价，agent 就是在作弊。优先使用时点数据集、隔离分割，以及钉住模型与数据版本的回放日志。

---

不构成投资建议；收录不代表推荐。 CC0 1.0 · https://github.com/aowang-ai/awesome-finance-agents

由 Ao Wang（王奥，https://aowang.ai）维护。