第 10 章，共 10 章 · 9 条

10. 回测、回放与防泄漏

金融专属可靠性层：时点数据、前视偏差控制、确定性回放和真实成本模型。通用 agent 持久执行放在 agent-infra 类清单；本章只谈市场时间正确性。

Harness 与引擎

• TraderHarness ⭐ 面向 LLM 交易者的抗污染时点回测与回放 harness。
• nautilus_trader 确定性生产级交易引擎，可作 agent 执行底座。
• vectorbt 高性能向量化回测，常被策略 agent 封装调用。
• backtesting.py 简洁易读的 Python 回测库，适合策略原型。
• pybroker 带机器学习友好回测钩子的 Python 算法交易库。
• zipline-reloaded 持续维护的 Zipline 分支，做 Python 事件驱动回测。
• Lean QuantConnect 开源事件驱动引擎，用于回测与实盘。
• llm-agent-trader 由 LLM 做交易决策的回测系统，FastAPI + Next.js 界面。
• vectorbt-backtesting-skills 编写和运行 VectorBT 回测的 agent skills（印度、美股、加密）。

踩坑提示

如果回测能看到明天的收盘价，agent 就是在作弊。优先使用时点数据集、隔离分割，以及钉住模型与数据版本的回放日志。