第 5 章，共 10 章 · 22 条

5. 量化研究自动化

挖掘因子、写策略代码、跑回测并迭代的 agent，最接近「自主量化研究员」。

研究自动化系统

• qlib 面向 AI 的量化平台，常作因子与模型研究 agent 的底座。
• RD-Agent 微软 R&D agent，在金融因子/策略自动化赛道很强。
• alphagen 用强化学习生成公式化 alpha 因子集合。
• QuantaAlpha 用 agent 工作流发现量化 alpha 因子。
• QuantGPT 自主设计、回测并提交因子的 agent 化 alpha 工厂。
• AlphaFin 检索增强的 stock-chain 风格金融分析。
• pwb-alphaevolve 把 AlphaEvolve 风格编码 agent 用到交易策略上。
• Alpha-R1 FinStep-AI 的 alpha / 因子研究 agent 系列。
• LLMQuant/quant-mind 面向 agent 的流水线，把论文、新闻、文件整理成带类型、引用与时间戳的金融知识。
• QuantHarness 价格驱动的多 agent LLM 高频交易研究框架。 论文
• Qbot 本地部署的 AI 量化研究与交易机器人平台。 A股/中文
• ai_quant_trade 一站式 AI 量化工具箱：策略、大模型、因子挖掘、模拟与实盘。 A股/中文
• qusong0627/QuantMind 集成 Qlib 与 RD-Agent 因子演化的 AI 原生多市场量化平台。 A股/中文
• loopera 假设驱动的基本面因子研究 agent，验证需证据把关。
• finlab-ai 在 FinLab（台股）上生成与测试量化策略的 agent skills。
• qanat 可由 agent 直接调用的因子处理与回测 MCP。
• x2strategy 从量化论文中抽取结构化策略规格的 Agent Skill。
• AgentQuant 失败感知的可复现策略研究框架，agent 工作流有类型约束。
• alphaevo 基于回测反馈自我进化的选股策略研究 agent。
• EvoQuant 跑完整量化研究闭环的自进化研究 agent。
• quantitative-signal-discovery-agent NVIDIA 官方示例：LLM 闭环生成、编码并评估 alpha 信号。
• AlphaQuanter 工具编排的 agent 强化学习交易框架（ACL 2026）。 论文

踩坑提示

因子工厂很容易过拟合。要求走步向前验证或 purged CV，并留一份 agent 永远看不到的 holdout。